Finanční a pojistná matematika

Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Garantující pracoviště: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Oborový garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Program Finanční a pojistná matematika zahrnuje matematické metody ve financích s důrazem na aplikace teorie pravděpodobnosti. Na dosti hluboký výklad základních matematických disciplin navazují v magisterském studiu speciální přednášky. Jejich náplň přihlíží k sylabům mezinárodních profesních organizací pojistných matematiků a manažérů rizika při zachování zásad univerzitního vzdělávání. Ve výuce teorie financí a pojišťovnictví je využívána matematická erudice posluchačů. Při zadávání témat diplomových prací je rozvinuta spolupráce s absolventy programu v praxi.

Absolventi programu získají vzdělání požadované profesními organizacemi pojistných matematiků v EU. Kombinace vzdělání v teorii pravděpodobnosti a finanční vědě je základem pro jejich uplatnění při řízení finančních rizik. Mají znalosti finančního modelování s použitím moderního matematického softwaru.

Studium je odbornou přípravou na výkon profese matematika ve finančních institucích a pro samostatnou tvůrčí či vědeckou činnost v oblastech matematické teorie financí a pojišťovnictví. Znalosti získané v bakalářském studiu jsou rozvíjeny do matematických teorií finančních trhů, kapitálové přiměřenosti, oceňování náhodných peněžních toků, tvorby pojistných rezerv apod. Výklad se z velké části opírá o matematické modelování s použitím moderního softwaru. Program představuje současnou formu studia aktuárských věd, která má na Univerzitě Karlově osmdesátiletou tradici. Absolventi se uplatní v pojišťovnách, penzijních a investičních fondech, v bankách, ve státní správě a jako odpovědní pojistní matematikové.

Vstupní požadavky

Předpokládáme, že student tohoto programu má na počátku prvního ročníku dostatečné znalosti z následujících oborů a oblastí:

Diferenciální a integrální počet více proměnných, teorie míry a Lebesgueův integrál, vektorové prostory a maticová algebra.
Základy teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a analýzy dat. Teorie markovských řetězců.
Základy finanční matematiky a účetnictví.
Základy funkcionálního programování.
Pasivní znalost angličtiny umožňující dostatečné porozumění matematickým přednáškám a odborným textům.

Studentům, kteří tyto požadavky nesplňují, může garant studijního programu stanovit způsob jejich doplnění, například absolvováním vybraných předmětů bakalářského studia v rámci individuálního studijního plánu.

Doporučený průběh studia

Podrobnější informace k doporučenému průběhu studia lze najít na stránkách http://garant.karlin.mff.cuni.cz/stud/nmgr_20_fpm.shtml.

1. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NMFM401Matematika neživotního pojištění 1 52/2 Z+Zk
NMFM405Životní pojištění 1 52/2 Z+Zk
NMSA407Lineární regrese 84/2 Z+Zk
NMSA409Náhodné procesy 2 84/2 Z+Zk
NMFM402Matematika neživotního pojištění 2 52/2 Z+Zk
NMFM404Vybraný software pro finance a pojišťovnictví 32/0 Zk
NMFM406Životní pojištění 2 32/0 Zk
NMFM408Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictví 32/0 Zk
NMFM410Účetnictví pojišťoven 52/2 Z+Zk
NMFM416Životní pojištění 2, cvičení 20/2 Z
NSZZ023Diplomová práce I 60/4 Z
 Volitelné a povinně volitelné předměty 7  

2. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NMFM501Aktuárský seminář 1 20/2 Z
NMFM503Teorie rizika 84/2 Z+Zk
NMFM507Pokročilé partie finančního managementu 22/0 Zk
NMST537Časové řady 84/2 Z+Zk
NSZZ024Diplomová práce II 90/6 Z
NMFM502Aktuárský seminář 2 10/2 Z
NMFM505Stochastické modely pro finance a pojišťovnictví 52/2 Z+Zk
NSZZ025Diplomová práce III 150/10 Z
 Volitelné a povinně volitelné předměty 10  

Shrnutí studijního plánu

Povinné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NMFM401Matematika neživotního pojištění 1 52/2 Z+Zk
NMFM402Matematika neživotního pojištění 2 52/2 Z+Zk
NMFM404Vybraný software pro finance a pojišťovnictví 32/0 Zk
NMFM405Životní pojištění 1 52/2 Z+Zk
NMFM406Životní pojištění 2 32/0 Zk
NMFM408Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictví 32/0 Zk
NMFM410Účetnictví pojišťoven 52/2 Z+Zk
NMFM416Životní pojištění 2, cvičení 20/2 Z
NMFM501Aktuárský seminář 1 20/2 Z
NMFM502Aktuárský seminář 2 10/2 Z
NMFM503Teorie rizika 84/2 Z+Zk
NMFM505Stochastické modely pro finance a pojišťovnictví 52/2 Z+Zk
NMFM507Pokročilé partie finančního managementu 22/0 Zk
NMSA407Lineární regrese 84/2 Z+Zk
NMSA409Náhodné procesy 2 84/2 Z+Zk
NMST537Časové řady 84/2 Z+Zk
NSZZ023Diplomová práce I 60/4 Z
NSZZ024Diplomová práce II 90/6 Z
NSZZ025Diplomová práce III 150/10 Z

Povinně volitelné předměty

Je třeba získat alespoň 5 kreditů z povinně volitelných předmětů.

kódPředmětKredityZSLS
NMFM431Analýza investic 52/2 Z+Zk
NMFM531Finanční deriváty 1 32/0 Zk
NMFM532Finanční deriváty 2 32/0 Zk
NMSA403Teorie optimalizace 52/2 Z+Zk
NMST531Analýza censorovaných dat 52/2 Z+Zk
NMST539Mnohorozměrná analýza 52/2 Z+Zk

Doporučené volitelné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NMEK432Ekonometrie 84/2 Z+Zk
NMEK532Optimalizace s aplikací ve financích 84/2 Z+Zk
NMFM461Demografie 32/0 Zk
NMFM462Praktické aspekty měření a řízení finančních rizik 32/0 Zk
NMFM535Stochastická analýza ve finanční matematice 52/2 Z+Zk
NMFM537Kreditní riziko v bankovnictví 32/0 Zk
NMSA571Teorie informace ve financích a statistice 32/0 Zk

Státní závěrečná zkouška

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Získání alespoň 120 kreditů.
Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
Splnění povinně volitelných předmětů v rozsahu alespoň 5 kreditů.
Odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Ústní část státní závěrečné zkoušky studijního programu Finanční a pojistná matematika se skládá z okruhů Pravděpodobnost a statistika, Životní a neživotní pojištění a Finance a účetnictví.

Podrobnější vysvětlení požadavků k ústní části státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách http://garant.karlin.mff.cuni.cz/stud/nmgr_20_fpm_szz.shtml.

Požadavky pro ústní část státní závěrečné zkoušky

1. Pravděpodobnost a statistika
Náhodné veličiny, charakteristiky jejich rozdělení. Náhodné vektory, sdružené rozdělení, kovariance, modelování a měření závislostí. Podmíněné rozdělení. Rozdělení pravděpodobností v pojistné matematice. Odhady parametrů a jejich vlastnosti. Interval spolehlivosti. Principy testování hypotéz. Metoda maximální věrohodnosti a metoda momentů. Jednovýběrové, párové a dvouvýběrové testy. Analýza rozptylu. Model lineární regrese. Bayesův princip. Zákon velkých čísel a centrální limitní věta. Markovovy řetězce. Stacionární procesy. Časové řady. Teorie kredibility. Model kolektivního rizika. Základy stochastické analýzy.

2. Životní a neživotní pojištění
Demografický model životního pojištění. Kapitálové a důchodové pojištění. Rezervy pojistného životních pojištění. Modely pojištění osob s více dekrementy. Pojištění více životů. Solventnost pojišťovny, zajištění. Technické rezervy neživotního pojištění. Tarifování.

3. Finance a účetnictví
Základy financí. Cenné papíry a jejich oceňování. Finanční riziko. Metody analýzy akciového trhu. Účetnictví.